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        生意社:基差率分布监测(20210823)

        2021-08-24 来源:生意社

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        生意社定义:基差率=主力基差/现货价格×100%。据生意社对基差率10年以上的监测发现,较长周期内基差率符合正态分布,且具有以下的特征:
        1、基差率变化有一定的趋势;
        2、基差率放大到一定程度必然回归。

        生意社测算了各商品期货的最新基差率,在不同周期内的分布(见以下各表)。基于正态分布理论:1σ外(表示基差率分布在平均值±1个标准差之外),投资机会较大;2σ外投资机会更大。
        ?
        2021-08-23基差率在6个月内的分布
        商品名称 当日基差率 1σ外 2σ外
        大豆(期) 1.87% ?
        玉米 9.05% ?
        玉米淀粉 13.18% ?
        苯乙烯 1.60% ? ?
        乙二醇 8.02% ? ?
        铁矿石(澳) 25.10% ?
        冶金焦 5.65% ? ?
        鸡蛋 13.41% ?
        炼焦煤 12.63% ?
        LLDPE 2.30% ? ?
        生猪 -17.25% ? ?
        豆粕 4.27% ?
        棕榈油(期) 10.46% ? ?
        液化气 -5.82% ? ?
        PP(拉丝) 1.85% ? ?
        PVC 1.21% ? ?
        大豆油 5.66% ? ?
        皮棉 3.34% ?
        棉纱32S 4.04% ? ?
        玻璃 11.57% ?
        甲醇(期) -10.12% ?
        菜籽油 2.67% ?
        涤纶短纤 1.99% ? ?
        小麦 5.85% ?
        菜籽粕 7.15% ?
        油菜籽(期) -1.70% ?
        重质纯碱 -10.67% ? ?
        硅铁 -9.16% ? ?
        锰硅 -7.23% ?
        白糖 -3.50% ?
        PTA 0.07% ? ?
        尿素 17.53% ?
        动力煤 19.94% ?
        铜(长江有色) 1.17% ?
        铝(长江有色) 0.32% ? ?
        锌(长江有色) 3.65% ?
        铅(长江有色) 1.03% ?
        镍(长江有色) 2.62% ?
        锡(长江有色) 3.25% ?
        黄金 -0.04% ? ?
        白银 -0.94% ? ?
        螺纹钢 -0.65% ?
        线材 -5.75% ? ?
        热轧板卷 4.35% ?
        不锈钢 6.42% ? ?
        燃料油 48.93% ?
        沥青 11.36% ?
        天然橡胶 -10.03% ?
        针叶木浆 4.24% ?
        注:1σ外,表示基差率分布在平均值±1个标准差之外;
        2σ外,表示基差率分布在平均值±2个标准差之外。
        ?
        2021-08-23基差率在1年内的分布
        商品名称 当日基差率 1σ外 2σ外
        大豆(期) 1.87% ? ?
        玉米 9.05% ?
        玉米淀粉 13.18% ?
        苯乙烯 1.60% ? ?
        乙二醇 8.02% ?
        铁矿石(澳) 25.10% ?
        冶金焦 5.65% ?
        鸡蛋 13.41% ?
        炼焦煤 12.63% ?
        LLDPE 2.30% ? ?
        生猪 -17.25% ? ?
        豆粕 4.27% ? ?
        棕榈油(期) 10.46% ? ?
        液化气 -5.82% ? ?
        PP(拉丝) 1.85% ? ?
        PVC 1.21% ? ?
        大豆油 5.66% ? ?
        皮棉 3.34% ?
        棉纱32S 4.04% ? ?
        玻璃 11.57% ?
        甲醇(期) -10.12% ? ?
        菜籽油 2.67% ?
        涤纶短纤 1.99% ?
        小麦 5.85% ?
        菜籽粕 7.15% ?
        油菜籽(期) -1.70% ?
        重质纯碱 -10.67% ? ?
        硅铁 -9.16% ? ?
        锰硅 -7.23% ?
        白糖 -3.50% ?
        PTA 0.07% ?
        尿素 17.53% ?
        动力煤 19.94% ?
        铜(长江有色) 1.17% ?
        铝(长江有色) 0.32% ? ?
        锌(长江有色) 3.65% ? ?
        铅(长江有色) 1.03% ? ?
        镍(长江有色) 2.62% ?
        锡(长江有色) 3.25% ?
        黄金 -0.04% ? ?
        白银 -0.94% ? ?
        螺纹钢 -0.65% ? ?
        线材 -5.75% ? ?
        热轧板卷 4.35% ?
        不锈钢 6.42% ? ?
        燃料油 48.93% ? ?
        沥青 11.36% ?
        天然橡胶 -10.03% ?
        针叶木浆 4.24% ?
        ?
        2021-08-23基差率在3年内的分布
        商品名称 当日基差率 1σ外 2σ外
        大豆(期) 1.87% ? ?
        玉米 9.05% ?
        玉米淀粉 13.18% ?
        苯乙烯 1.60% ? ?
        乙二醇 8.02% ?
        铁矿石(澳) 25.10% ?
        冶金焦 5.65% ?
        鸡蛋 13.41% ?
        炼焦煤 12.63% ? ?
        LLDPE 2.30% ? ?
        生猪 -17.25% ? ?
        豆粕 4.27% ? ?
        棕榈油(期) 10.46% ?
        液化气 -5.82% ? ?
        PP(拉丝) 1.85% ? ?
        PVC 1.21% ? ?
        大豆油 5.66% ? ?
        皮棉 3.34% ? ?
        棉纱32S 4.04% ? ?
        玻璃 11.57% ? ?
        甲醇(期) -10.12% ?
        菜籽油 2.67% ? ?
        涤纶短纤 1.99% ?
        小麦 5.85% ? ?
        菜籽粕 7.15% ?
        油菜籽(期) -1.70% ?
        重质纯碱 -10.67% ? ?
        硅铁 -9.16% ?
        锰硅 -7.23% ?
        白糖 -3.50% ?
        PTA 0.07% ? ?
        尿素 17.53% ?
        动力煤 19.94% ?
        铜(长江有色) 1.17% ?
        铝(长江有色) 0.32% ? ?
        锌(长江有色) 3.65% ? ?
        铅(长江有色) 1.03% ? ?
        镍(长江有色) 2.62% ? ?
        锡(长江有色) 3.25% ?
        黄金 -0.04% ?
        白银 -0.94% ? ?
        螺纹钢 -0.65% ? ?
        线材 -5.75% ? ?
        热轧板卷 4.35% ? ?
        不锈钢 6.42% ? ?
        燃料油 48.93% ? ?
        沥青 11.36% ? ?
        天然橡胶 -10.03% ?
        针叶木浆 4.24% ?
        ?
        2021-08-23基差率在5年内的分布
        商品名称 当日基差率 1σ外 2σ外
        大豆(期) 1.87% ? ?
        玉米 9.05% ?
        玉米淀粉 13.18% ? ?
        苯乙烯 1.60% ? ?
        乙二醇 8.02% ?
        铁矿石(澳) 25.10% ?
        冶金焦 5.65% ? ?
        鸡蛋 13.41% ?
        炼焦煤 12.63% ? ?
        LLDPE 2.30% ? ?
        生猪 -17.25% ? ?
        豆粕 4.27% ? ?
        棕榈油(期) 10.46% ?
        液化气 -5.82% ? ?
        PP(拉丝) 1.85% ? ?
        PVC 1.21% ? ?
        大豆油 5.66% ?
        皮棉 3.34% ? ?
        棉纱32S 4.04% ? ?
        玻璃 11.57% ?
        甲醇(期) -10.12% ?
        菜籽油 2.67% ? ?
        涤纶短纤 1.99% ?
        小麦 5.85% ? ?
        菜籽粕 7.15% ?
        油菜籽(期) -1.70% ? ?
        重质纯碱 -10.67% ? ?
        硅铁 -9.16% ?
        锰硅 -7.23% ?
        白糖 -3.50% ?
        PTA 0.07% ? ?
        尿素 17.53% ?
        动力煤 19.94% ?
        铜(长江有色) 1.17% ?
        铝(长江有色) 0.32% ? ?
        锌(长江有色) 3.65% ? ?
        铅(长江有色) 1.03% ? ?
        镍(长江有色) 2.62% ?
        锡(长江有色) 3.25% ?
        黄金 -0.04% ?
        白银 -0.94% ? ?
        螺纹钢 -0.65% ? ?
        线材 -5.75% ? ?
        热轧板卷 4.35% ? ?
        不锈钢 6.42% ? ?
        燃料油 48.93% ? ?
        沥青 11.36% ? ?
        天然橡胶 -10.03% ? ?
        针叶木浆 4.24% ?

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